G-2022-12
Computing a sparse projection into a box
référence BibTeX
Nous proposons une procédure pour calculer une projection de \(w \in ℝ^n\)
dans l'intersection de la soi-disant boule en norme zéro \(k B_0\)
de rayon \(k\)
, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs ayant au plus \(k\)
composantes non nulles, et d'une boîte centrée en point de \(k B_0\)
.
Cette projection est nécessaire dans le contexte de certaines méthodes de région de confiance pour l'optimisation non lisse régularisée.
Bien que l'ensemble dans lequel on projette est non convexe, il est possible d'obtenir une solution en \(O(n \log(n))\)
opérations.
Nous décrivons notre implémentation dans le langage Julia et illustrons la procédure dans le contexte de deux méthodes de région de confiance pour l'optimisation non lisse régularisée.
Paru en avril 2022 , 15 pages
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