Geneviève Gauthier
Membre, GERAD
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Professeure titulaire, Département de sciences de la décision, HEC Montréal
Biographie
Geneviève Gauthier est professeure au département de sciences de la décision à HEC Montréal et détient un doctorat en mathématiques de l'Université Carleton à Ottawa. Elle se spécialise en ingénierie financière, avec un intérêt particulier pour l'économétrie financière et les produits dérivés. Ses recherches portent sur le développement de modèles mathématiques avancés pour la gestion des risques financiers et la modélisation des marchés. Reconnue pour ses contributions académiques, elle collabore également avec le secteur financier.
Axes de recherche
Applications de recherche
Publications
Statistical learning models are proposed for the prediction of the probability of a spike in the electricity DART (day-ahead minus real-time price) spread. A...
référence BibTeXNouvelles
Trois étudiants de HEC Montréal, membres du GERAD, ont été sélectionnés pour participer au programme CRSNG-FONCER sur l’apprentissage automatique en finance quantitative et intelligence d’affaires (Fin-ML FONCER).
- Audrey Leduc, Maîtrise en gestion – intelligence d’affaires, dirigée par Denis Larocque
- Rémi Galarneau-Vincent, Doctorat en administration – ingénierie financière, dirigé par Geneviève Gauthier
- Ahmadreza Tavasoli, Doctorat en administration – ingénierie financière, dirigé par Michèle Breton
Michèle Breton, HEC Montréal, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Debbie J. Dupuis, HEC Montréal, du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
Geneviève Gauthier, HEC Montréal, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Georges Zaccour, HEC Montréal, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Prix et distinctions
Prix de la meilleure discussion
CDI 2022, 11e Conférence sur les dérivésProfessorship de recherche ingénierie financière
Prix de la SSC pour l'impact du travail appliqué et collaboratif
Prix du meilleur article sur les dérivés
"Extracting Latent States from High Frequency Option Prices" (D. Amaya, J.-F. Bégin, G. Gauthier)Prix du meilleur article dans la section comptabilité et finance
"Credit spreads, recovery rates and bond portfolio risk measures in a hybrid credit risk model" (M. Boudreault, G. Gauthier, T. Thomassin)Encadrement
