to account for tail risks associated with an uncertain loss. With limited data, the empirical entropic risk estimator, i.e. replacing the expectation in the ...
Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, [International Conference on Machine Learning Logo] Proceedings of Machine Learning Research , 235, Vienna, Austria, 40982–40999, 2024
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Félicitations à Mehran Poursoltani qui a obtenu le Prix Esdras-Minville 2022 de HEC Montréal pour l'article corédigé avec les professeurs Erick Delage et Angelos Georghiou qui s’intitule « Risk-Averse Regret Minimization in Multistage Stochastic Programs ». Il est paru dans la revue Operations Research.
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