Hatem Ben-Ameur

Membre, GERAD

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Professeur titulaire, Département de sciences de la décision, HEC Montréal

hatem.ben-ameur@hec.ca

Tél.: 514 340-6480

Autres titres et affiliations

juin 2022 – mai 2023

En congé sabbatique, HEC Montréal, IHEC Carthage

Axes de recherche

Axe 1 : Valorisation des données pour la prise de décision
Axe 3 : Aide à la décision prise sous incertitude

Applications de recherche

Économie et finance
Ingénierie (conception en ingénierie, conception numérique)

Publications

fév. 2024

Valuing corporate securities when the firm's assets are illiquid

Hatem Ben-Ameur, Tarek Fakhfakh et Alexandre Roch

Computational Economics, 63, 579–598, 2024 référence BibTeX

nov. 2023

G-2023-58
Dynamic programming for valuing options embedded in corporate bonds

Malek Ben-Abdellatif, Hatem Ben-Ameur, Rim Chérif et Tarek Fakhfakh

We consider a structural model to design and evaluate the American call, conversion, and put options embedded in corporate bonds. We use dynamic programmin...

référence BibTeX

avr. 2023

A dynamic program under Lévy processes for valuing corporate securities

Hatem Ben-Ameur, Rim Chérif et Bruno Rémillard

Journal of Risk, 25(4), 61–81, 2023 référence BibTeX

55 publications

Activités

3 — 4 mai 2024

Jeux et optimisation - Colloque en l'honneur de Michèle Breton

Atelier

Chaire de théorie des jeux et gestion

HEC Montréal, Édifice Hélène-Desmarais

9 fév. 202211h00 — 12h00

Quasi-maximum likelihood for estimating structural models

Séminaire “Un(e) chercheur(-euse) du GERAD vous parle!”
Hatem Ben-Ameur – Professeur titulaire, Département de sciences de la décision, HEC Montréal

Webinaire

Encadrement

Karim Razgallah Baccalauréat

Mouna Turki Baccalauréat

Arthur Madore-Boisvert Stage

Edouardo Magini Maîtrise

Francois Michel Boire Postdoctorat

Emanuel Lemus-Monge Maîtrise

Marianne Fabry-Chaussé Maîtrise

Achref Ajroudi Maîtrise

Antoine Léger Maîtrise

36 encadrements